AlgoInvest&Trade

Description

Conception et optimisation d’algorithmes d’investissement en Python (brute-force / optimisé).

Détails

• Analyse d’un problème de stratégie d’investissement à court terme pour la société financière AlgoInvest&Trade.
• Décomposition du problème et développement d’une première solution brute-force testant toutes les combinaisons d’actions possibles sous contraintes.
• Mise en place d’un programme lisant un fichier de données (nom de l’action, coût, bénéfice) et proposant la meilleure combinaison d’investissement.
• Conception d’un algorithme optimisé pour trouver le meilleur compromis entre performance et temps de calcul.
• Utilisation de la notation Big O pour analyser la complexité temporelle et mémoire des solutions brute-force et optimisée.
• Backtest des algorithmes sur plusieurs jeux de données historiques afin de valider leur fiabilité et leur précision.
• Comparaison des résultats de l’algorithme avec les décisions d’investissement prises manuellement par une experte financière.
• Réalisation d’un support de présentation détaillant la démarche, les choix algorithmiques, les limites et les cas particuliers.